006 – 波动率策略 – 两年收益率超300%

引言

在金融市场中,波动率是一个重要的指标,它反映了资产价格的波动程度。今天我要给大家介绍一种基于波动率的交易策略,在结合随机相对强率指标(Stoch RSI)对市场行情进行过滤之后,能够有效的识别市场中的强趋势。

波动率的计算方法

比较常见的波动率指标有历史波动率,隐含波动率,价格波动率和波动率指数。它们可以在一定程度上量化市场的风险水平,在这里就不过多展开介绍了。我在策略中使用的波动率计算方法是统计一定数量下K线的最高价high_price和最低价low_price,然后用最高价减去最低价除以最高价加上最低价并乘以特定的系数。具体公式如下:

volatility = factor * (high_price – low_price) / (high_price + low_price)

式中factor是系数,默认取2,它的取值参考了布林带通道的计算方式。

之后再采用和布林带相同的计算方法得到波动率通道,如下图所示。

策略的交易逻辑

策略的交易逻辑非常的简单,当价格突破波动率通道并同时满足大于Stoch RSI中k值的阈值之后,视为一次成功的突破。使用这个方法可以过滤掉很多无效的行情,极大的得升了策略的胜率。策略的平仓条件也很简单,当价格打到波动率通道的中轨之后就平仓出场,例如上图中的紫色箭头就代表一笔多单出场。

策略特点

波动率 策略使用波动率通道作为主要指标,通过计算中线、上轨和下轨,以评估市场波动和趋势强度。

Stoch RSI 可以设置Stoch RSI的k值范围,当k值超过阈值时,产生做多信号;当k值低于阈值时,产生做空信号。

交易方向 可以选择“只做多”、“只做空”或“双向开仓”,方便根据市场状况和个人风险偏好调整交易策略。

时间设定 可以查看指定时间范围内策略的表现。

杠杆管理 可设置杠杆倍数。

策略表现

回测时间范围:2022年1月 – 2024年1月
交易品种:币安SOL合约
胜率:57.14%
总收益:329.87.56%
最大资金回撤:35.27%

策略代码

友情提示:策略仅供学习研究使用,不构成任何投资意见。

发表回复 4

dapast1289

dapast1289

咦,前兩週還看得到,現在已經看不到了

蔡, 向阳

蔡, 向阳

大哥 怎么看不到策略

laozhuang

laozhuang

我特意检查了一下网站,可能是缓存问题,你可以现在重新尝试一下。

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