006 – 波动率策略 – 两年收益率超300%

引言

在金融市场中，波动率是一个重要的指标，它反映了资产价格的波动程度。今天我要给大家介绍一种基于波动率的交易策略，在结合随机相对强率指标（Stoch RSI）对市场行情进行过滤之后，能够有效的识别市场中的强趋势。

波动率的计算方法

比较常见的波动率指标有历史波动率，隐含波动率，价格波动率和波动率指数。它们可以在一定程度上量化市场的风险水平，在这里就不过多展开介绍了。我在策略中使用的波动率计算方法是统计一定数量下K线的最高价high_price和最低价low_price，然后用最高价减去最低价除以最高价加上最低价并乘以特定的系数。具体公式如下：

volatility = factor * (high_price – low_price) / (high_price + low_price)

式中factor是系数，默认取2，它的取值参考了布林带通道的计算方式。

之后再采用和布林带相同的计算方法得到波动率通道，如下图所示。

策略的交易逻辑

策略的交易逻辑非常的简单，当价格突破波动率通道并同时满足大于Stoch RSI中k值的阈值之后，视为一次成功的突破。使用这个方法可以过滤掉很多无效的行情，极大的得升了策略的胜率。策略的平仓条件也很简单，当价格打到波动率通道的中轨之后就平仓出场，例如上图中的紫色箭头就代表一笔多单出场。

策略特点

波动率 策略使用波动率通道作为主要指标，通过计算中线、上轨和下轨，以评估市场波动和趋势强度。

Stoch RSI 可以设置Stoch RSI的k值范围，当k值超过阈值时，产生做多信号；当k值低于阈值时，产生做空信号。

交易方向 可以选择“只做多”、“只做空”或“双向开仓”，方便根据市场状况和个人风险偏好调整交易策略。

时间设定 可以查看指定时间范围内策略的表现。

杠杆管理 可设置杠杆倍数。

策略表现

回测时间范围：2022年1月 – 2024年1月
交易品种：币安SOL合约
胜率：57.14%
总收益：329.87.56%
最大资金回撤：35.27%

策略代码

 

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友情提示：策略仅供学习研究使用，不构成任何投资意见。