014 – 套利交易 – 低风险，高回报

引言

如果我说，存在一种统一的分析方法；它不仅适用于股票，外汇，贵金属，加密货币等金融产品，而且还适用于不同的时间框架—分钟线，小时线，日线，周线，月线等不同的时间框架。你相信吗？是的，今天要分享的这个策略，同时也是一种新的交易方法论，来自日本技术分析协会柿本伸明先生的最新研究论文。在这篇文章中，他发明了一种独有的指标GVR。经过GVR指标对K线处理之后， 所有的交易标的，都能表现出相似的特性，约90%的GVR指都小于1。根据这一特性，柿本桑设计了一种安全套利的交易方法。

策略简介

GVR指标在不同的时间级别，不同的交易产品中存在相似的运动规律，90%的交易品种的GVR值都小于1。

注：图表中GVR的值是百分比，也等于1。

下图是加密货币中两个不同交易对其GVR的走势。紫色代表SOL，黄色代表JUP。它们的皮尔逊系数大于0.72。

对于强相关性的两个交易品种，我们可以配对交易进行套利。做空GVR高的交易品种，做多GVR低的交易品种。之后等待两者之间的价格形成剪刀差，从而获取收益。

策略评价

这是一个可以拯救世界的策略！机构和个人都能使用。

策略特点

• 低风险，高回报。

• 交易频率略低。需要耐心等待交易机会。

• 适用性好，可以同时组合多个交易品种进行配对交易。

指标代码 – 配对

指标代码 – 信号

友情提示：策略仅供学习研究使用，不构成任何投资意见。

特别说明

在进行配对交易之前需要先进行协整处理，之后再找到相关性高的交易品种。这部分内容对应“配对”指标脚本。
在确认好交易对之后，可以使用“信号”指标脚本查看交易信号。设置方法如下：

暂时指标脚本只提供配对和信号功能。之后如果大家感兴趣的话，会考虑提供带回测功能的指标。