014 – 套利交易 – 低风险,高回报

引言

如果我说,存在一种统一的分析方法;它不仅适用于股票,外汇,贵金属,加密货币等金融产品,而且还适用于不同的时间框架—分钟线,小时线,日线,周线,月线等不同的时间框架。你相信吗?是的,今天要分享的这个策略,同时也是一种新的交易方法论,来自日本技术分析协会柿本伸明先生的最新研究论文。在这篇文章中,他发明了一种独有的指标GVR。经过GVR指标对K线处理之后, 所有的交易标的,都能表现出相似的特性,约90%的GVR指都小于1。根据这一特性,柿本桑设计了一种安全套利的交易方法。

策略简介

GVR指标在不同的时间级别,不同的交易产品中存在相似的运动规律,90%的交易品种的GVR值都小于1。

注:图表中GVR的值是百分比,也等于1。

下图是加密货币中两个不同交易对其GVR的走势。紫色代表SOL,黄色代表JUP。它们的皮尔逊系数大于0.72。

对于强相关性的两个交易品种,我们可以配对交易进行套利。做空GVR高的交易品种,做多GVR低的交易品种。之后等待两者之间的价格形成剪刀差,从而获取收益。

策略评价

这是一个可以拯救世界的策略!机构和个人都能使用。

策略特点

  • 低风险,高回报。
  • 交易频率略低。需要耐心等待交易机会。
  • 适用性好,可以同时组合多个交易品种进行配对交易。

指标代码 – 配对

指标代码 – 信号

友情提示:策略仅供学习研究使用,不构成任何投资意见。

特别说明

在进行配对交易之前需要先进行协整处理,之后再找到相关性高的交易品种。这部分内容对应“配对”指标脚本。
在确认好交易对之后,可以使用“信号”指标脚本查看交易信号。设置方法如下:

暂时指标脚本只提供配对和信号功能。之后如果大家感兴趣的话,会考虑提供带回测功能的指标。

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tcyiyi

tcyiyi

這個資訊很實用,很喜歡這類型的知識,謝謝老庄

web3by

web3by

一直在加载中怎么解决 大佬

laozhuang

laozhuang

正常的啊,这个指标需要加载很久,因为有海量数据要运算;超过1分钟还没反应就重新加载。

hubo068

hubo068

学习了,感谢老庄,希望以后多多介绍此类实用的方法。

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