015 – 盘活合约账户保证金，现货稳定币套利策略

引言 有没有办法盘活合约账户里面的保证金，让它给我们带来一些额外的被动收入呢？答案是肯定的，这就是015号策略想要解决的问题。其实币安也有类似的服务，叫做BFUSD，它可以利用保证金账号里的资产来理财，同时不会影响我们交易。之前我也一直在使用，可惜的是最近收益越来越低，年化收益已经要降到1%。正好最近孙割，孙宇晨的一贴推文将FDUSD兑USDT的汇率从1：1干到0.85。这让我意识到一个很好的套利机会。我们可以将合约账户里的资金分批次的逐笔买入稳定币套利，然后再立刻转回合约资金充当保证金。这种操作完全不会给我们带来额外的风险，也不影响交易；更重要的是，它能给我们事来一笔额外的被动收入。感觉棒棒的！ 策略原理 订单簿交易是一种买卖方式，就像菜市场一样，有人出价买（买单bids），有人开价卖（卖单asks）。这些买卖的价格和数量都会被系统记录下来，排成一张表，这张表就叫“订单簿”。 当一个买家的出价刚好碰上一个卖家的要价，交易就会自动发生。买的越多、卖的越多，价格波动就越明显。通过观察订单簿，我们可以看到市场里大家的买卖意图，这其中蕴藏着很大的交易机会。 虽然这种方法理论上是适用于任何交易品种，然而在实盘中作为散户的我们是没法利用这一点来获利的—因为手续费的不公平。拥有大资金的做市商不仅没有手续费，每一单的成交还能获取相当可观的返利。在这种不公平的市场中，散户肯定是玩不过拥有大资金和手续费返利的做市商的。不过有一种交易标的是特例，那就是稳定币现货交易对。我们兑换稳定币时，不论是做市商和散户，都是0手续费。大家都在同一起跑线上，这个时候我们就可以处用订单簿薅做市商的羊毛。因为他们仓位大，尾大不调；而我们散户则可以小资金的优势前提布局进场，及时离场。 策略介绍 制作中… 策略表现 基于实时数据，无法回测，预期年化收益30%后期会加入机器学习优化这个策略 策略评价 量化第一剑，先斩做市商！ 策略特点 稳定0风险 能够给合约账户带来额外收益 需要自己搭建交易环境 策略代码 说明 需要安装websocket_client，pandas库输入你自己的API密钥API_KEY = ”SECRET_KEY = ” 友情提示：策略仅供学习研究使用，不构成任何投资意见。…