019 – “他山之石,可以攻玉”, 复刻知名油管博主,诗魂的交易系统

引言

这是一位由粉丝强力推荐的油管博主,诗魂大大的交易系统。这个策略是交易逻辑是超跌反弹,意在抓住行情急速下跌或者上涨的时候,那一波回调的交易机会。通过三重过滤信号,寻找关键关线,并且等待小周期行情确认之后才会进场做单。能够非常有效的过滤掉各种无效信号。这个策略适用于趋势波动明确、具备一定流动性的标的(如BTC、ETH、黄金、外汇等),适配日内短线或中线交易风格。

策略原理

策略主要基于两组技术指标:

1. MACD 指标

  • 使用 EMA(12)EMA(26) 作为快慢线,生成 MACD 与信号线。
  • 当 MACD 低位金叉信号线,判定为潜在的做多信号;
  • 当 MACD 高位死叉信号线,判定为潜在的做空信号;
  • 同时限制信号必须出现在 0轴之下的金叉0轴之上的死叉,强化趋势初始动能的捕捉。

2. Stochastic 随机指标

  • 使用 %K%D(默认 9,3,3)判断超买超卖区;
  • %K 从上向下穿越 80,结合 MACD 死叉,可视为做空准备;
  • %K 从下向上穿越 20,结合 MACD 金叉,可视为做多准备;
  • 配合背景色 绿/红 标注预备信号区。

3. 交易触发机制

  • 信号确认后,会在未来6根K线内寻找突破触发价(前高/前低)来真正生成订单;
  • 自动设置止盈/止损,止盈为1:1,止损即为前高/低;

4. 交易限制逻辑

  • 可按工作日/周末限制策略是否启用;
  • 可限定策略运行时间范围;
  • 支持按账户资金的 固定比例固定金额 下单;
  • 可选交易方向:只做多、只做空、双向。

策略表现

回测时间范围:2023年1月 – 2025年7月
交易品种:币安合约 – PEOPLEUSDT.P
胜率:54.55%
总收益:297.44%
最大资金回撤:43.21%
杠杆比例:1

策略评价

交易风格:趋势跟随 + 动能验证
风险控制:止盈止损明确,持仓超期自动退出
信号质量:通过双指标(MACD + Stochastic)组合,提高信号置信度
适应行情类型:适合波段行情,不适合高频震荡横盘

策略特点

  • ✅ 双指标配合,提升信号准确率;
  • ✅ 支持工作日/周末限制交易;
  • ✅ 自动绘制突破区域线,方便观察触发逻辑;
  • ✅ 可调杠杆、下单方式灵活;
  • ✅ 策略持仓控制,避免长时间横盘风险;
  • ✅ 多方向支持(只做多/只做空/双向)适配不同市场偏好;
  • ✅ 可作为辅助指标脚本与主策略配合使用。

策略代码

友情提示:策略仅供学习研究使用,不构成任何投资意见。

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