005 – 全自动网格交易策略

引言

网格交易，相信大家应该都不会陌生。它的基本思想是将资金分成小额部分，然后分别以固定的价格间隔建立买入和卖出订单，形成一个网格状结构。网格交易的优势在于可以在价格波动的过程中多次进行交易，从而尽可能地利用市场的波动性。

网格交易的种类

根据网格交易方向的不同，我们可以将网格交易分成三种类型。

• 做多

做多的网格交易主要通过在市场上涨时建立买入订单来获取利润。首先我们需要定义一个网格区间，即网格间隔，这个间隔将决定在多个价格水平上建立买入订单。在网格区间内，我们在任一个压力位T处买入订单。随后，按照设定的网格间隔，在市场价格上涨到T+1处时卖出订单获利。一般来说订单的仓位采用固定金额的方式，可以根据投资者的偏好和风险承受能力来确定。

很显然市场是不能一直保持震荡行情的，所以我们要合理的设定止损水平，以防市场反转。可以使用网格区间的价格，也可以使用额外的价格作为止损价。持有风险，赚取收益就是网格交易的精髓所在。

• 做空

对于做空的网格交易来说，其行为模式正好相反。我们在价格上涨时建立头寸，在价格下跌时平仓获利。

• 双向交易

对于双向交易来说，一般会有一个算法用来判断市场行情来选择网格交易的方向。这种方式的优点在于网格能够自动选择方向，理论上它可以跟随行情波动获利，然而在实际操作过程中想要在一定程度上准确的判断方向往往是很难做到的。我之前就尝试过，结果都不怎么理想。在这一点上，人的经验和直觉往往更加准确一些。

策略特性

根据上面的需求和问题，我重新修定了一份可以自定义网格区间、止损止停、及交易方向的网格策略。配全第三方交易机器人，我们可以轻松的构建属于自己的全自动网格交易机器人。它有以下这些功能：

1. 指定网格交易区间
2. 指定网格交易的方向
3. 指定止损价格范围，可以选择使用网格区间作为止损价，也可以单独为策略指定止损价
4. 设置交易时间范围，既可以作用于回测，也可以作用于实盘。
5. 设置网格交易的金额
6. 设置网格交易级数，分别有10级和20级

策略原理

策略的原理非常简单，首先们设置一个网格交易的区间。假如区间的最高价为high_price，区间的最低价为low_price。根据网格级数，会将这个价格区间分隔成对应的网格。如果价格在网格区间中间价以下，策略会自动做多；如果在中间价以上，策略会自动做空。根据这个特性，我们也可以通过合理的设置价格区间来决定网格交易的方向。当前价格为current_price，我们只需要保证它在网格区间的上半部分，策略就会开空单；current_price在网格区间的下半部分，策略就会开多单。具体如何设置，需要结合市场行情走势来调整。

回测展示

回测时间范围：2023年1月 – 2023年12月
交易品种：币安ETH合约
胜率：100%
总收益：29.96%

策略代码

 

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