2024-02-14 一个Bug引发的惨案

“草龟交易”中有一条规则是这样的,持仓时间最长不超过20根K线。

由于TradingView是在K线完成后才运行程序,所以它实际的交易超时是22根K线,我也一直没有修复这个Bug。因为从回测上来看,22和20的差别并没有那么大。20根K线超时也只是一个经验总结,不好判断它到底正不正确。之所以设置成20根,是因为布林带的周期也是20,我个人也倾向于这个数字。

其实之前也遇到过类似的情况,22根和20根K线离场影响并不大。结果昨天的行情就出状况了,本来BTC应该在20根K线离场的,那个时候还有得赚,结果拖到22根直接止损了。

本来应该是赚200U,变成亏500U。

然后我就有点郁闷,优化了一下脚本,结果发现交易冷却似乎不是那么必要。从回测结果来看,简单的就是最优的,这个收益比之前提高了很大。

于是我赶紧更新了策略,仅接着系统就开出一单,真是巧了,半夜又止损了。

这一下子就破防了。本来我不更新策略,或者是早点更新,结果都还是可以接受的。现在这样等于是在最坏的时机切入,感觉可能这个月都要打白工,用来弥补这个损失了。

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