014 – 多币种套利 – 实战版

引言

014号策略是一个通过同时做空和做多不同的两个交易品种进行套利的低风险策略，它来源于一篇学术期刊论文。在原论文中，作者提出了一种叫作GVR的指标，其计算公式如下：

$$
\text{GVR} = \frac{\left| \text{HLC3}[0] – \text{HLC3}[1] \right|}{\text{ATR}}
$$

式中，HLC3表示最高价，最低价和收盘价的平均值；ATR表示真实波动幅度均值。

这个指标的神奇之处在于，它几乎适用于全部的交易品种和时间级别。在经过协整处理之后，价格行为会变成如下的形态。

可以看到，绝大部分GVR的值都分布在正负1之间。根据这一特性，我们就可以在GVR值出现异常的时候（对应图中的信号），进行套利交易。

策略讲解视频(需翻墙)

策略的使用说明(需翻墙)

历史回测表现

回测时间范围：2024年10月 – 2025年3月
交易对组合：币安 ETHUSDT / OMUSDT
时间级别：1小时
胜率：59.22%
最大亏损：12.96%
总收益：814.64%（约8倍）

关键特点

全自动交易 用户可通过对接第三方交易机器TVCBOT，实现 7 * 24 小时自动交易。

杠杆管理 用户可设置杠杆倍数，灵活调整自己的仓位大小。

自动筛选 可以通过专用【配对】脚本，自动挑选相关性交易品种

多空对冲 同时建立多头和空头仓位，对冲风险的同时获取超额回报。

购买说明

可以直接在我的网站下单，会员方案选择“收费策略”。仅支持加密货币付款，在提交订单前，先请阅读付款说明。如需要测试，可以发送您的TradingView ID到我的邮箱：[email protected]。我会为您开通测试权限，之后您可以在TradingView账号的“指标”—>“仅限邀请”栏目中查看。完成购买之后也是通过该处使用我的策略对接自动交易。如若找不到的话，可以退出账号重新登录账号查看。