从零开始学炒币 – 对接信号策略 – 第 6 课

引言

现在已经完成了所有前期的准备工作,小白同学的想法是搭建一套自动交易系统,通过它实现被动收入。想要实现这个过程其实也不难,关键是要挑选靠谱的交易策略。考虑到小白同学新手的身份,我推荐一年前我公开过的趋势策略:“草龟交易法则”作为入门的第一个策略。

草龟交易法则

这个策略在过去几年内帮我赚到了超过400%的收益。从回测结果来看,7年的累计总收益率接近1500%,最近两年的收益也超过了100%,最重要的是它的收益一直在稳定增长。

我并不想过多的讲解这个策略,因为今天我们主要的目的是学会如何对接这个策略实现自动交易。感兴趣的话,可以去我的油管频道查看(链接)。

注册TradingView账号

在正式开启自动交易之前,我们还需要准备一个TradingView账号,而且必须是正式会员才可以。免费的账号只能看盘,不能发送警报。好在TradingView可以试用一个月,所以小白同学又可以节省一笔费用了。TradingView的注册非常简单,只需要输入邮箱和密码就可以了(注册链接),但是需要翻墙。还好之前我们教过如何自己驾设代理,所以这一步自然没有太大的问题。

出于安全考虑,开启自动交易需要启用三方登录验证,可以绑定手机或者通过Google Authenticator或者备用密码进行验证。目前只能挑选一种身份验证方式,老庄使用的是Google Authenticator,这是多年的习惯。我不太确定大陆地区能否正常收到短信,如果收不到的话,也可以像我一样使用Google Authenticator来验证,具体效果是这样的:在登录的时候输入下方的安全码。

Windows桌面端可以使用WinAuth这个软件,其它平台也有对应的版本。在账号的“设置”,“安全”页面中按照TradingView的提示进行绑定。如果你觉得麻烦可以使用备用验证密码,但是记得要保存好下面的密码。

开通试用权限

开通试用权限需要绑定支付方式,目前支持国际版Paypal或者信用卡(双币信用卡或者银联)。

在“账户和账单”中可以查看自己的付款方式及方案。这里有一个小技巧,我们可以先试用高级会员,然后在决定续费前将它更改成最基础的会员。两者都能自动交易,但是高级会员可以回测更多的数据及更小的时间周期。如果试用期到了不想续费,可以在最后一天前点击“Cancel subscription”取消付款。

设置脚本

在开通会员权限之后,我们就可以进入脚本的设置环节了。虽然免费账号也可以使用我的策略脚本,但是只能用来回测,不支持自动交易。

打开超级图表,以网页端为例,在首页点击“产品“,”超级图表“。

第一次使用需要创建一个图表,普通会员有五个布局方案可以保存。如果有不清楚的地方,可以在我的网站或者Youtube频道进行搜索,一般的问题都有讲解。

等待图表页加载出来之后,直接按键盘输入”BTCUSDT.P“,就可以打开交易品种的搜索界面。选择加密货币板块,然后将交易所和交易类型设置成OKX和SWAP。SWAP表示永续期货合约,这对于小白同学来说,可能有点陌生。SWAP其实就是一种永远不会结算的期货合约,可以做多做空,可以加杠杆,非常的灵活。

作为过来人,我想说一下,合约市场并不等于高风险,因为它并没有强制让你一定要用高杠杆来交易。如果你严格控制好仓位,实际上它是一种非常适合中短期投资的金融产品。它的手续费只有现货的十分之一,除非我要囤币,否则我不会轻易在现货市场交易。因为现货市场手续费太贵,而且只能做多。

只要仓位控制好,就绝不可能爆仓,但是它需要经验。所以我才不建议一上来就大刀阔斧的干,而是慢慢积累。在这一行,走得远比走得快重要的多。

将时间周期切换成1小时,因为我这个策略只适用于1小时周期。

点击下方的”Pine编辑器“

然后在我的网站的”策略库“中找到策略的源代码。(策略地址

将它们复制到TradingView的Pine编辑器中,全选覆盖。

之后点击右边的”添加到图表“,不出意外的话,现在应该有数据了。

Ok,到这里已经好了。关于脚本的设置以及策略测试器的使用和注意问题,在这篇文章中我们不会过多讨论,但是老庄的频道中有详细的讲解,大家可以自行查看。

欧易的策略交易

接下来我们回到欧易的网页,进行对接的准备工作。

依次点选”交易“ – ”策略交易“ – ”策略广场“。暂时不能点”创建策略“,点击”创建策略“会跳转到现货市场,而现货市场是不支持策略对接的,只有合约市场才支持自动交易,这应该是一个Bug。

在”策略广场“页面可以看到信号策略的功能,考虑到小白同学可能没有接触过这些套路,我还是要提醒一下,不要轻易相信所谓的高收益。盈亏同源,赚钱的事没有那么容易。如果真的心动,可以先观察至少三个月以上,真金不怕火炼,在这种事情上还是需要谨慎一些。

在策略广场点击”创建策略“,进入TradingView的信号设置页面。

选择新增自定义信号,进入下一步设置。

随便创建一个名称,点击创建信号进入下一步。

然后来到这个页面,暂时先不要关闭它,因为我们一会要用到这些信息。可以等待TradingView那边设置完成之后再点击完成。

注:自定义信号对应TradingView中的指标脚本,具体流程可以参考这篇文章(链接)。

对接TradingView警报

现在我们回到TradingView的图表中来,在对接交易之前,我们需要在TradingView创建好警报。

点击工具栏的警报标识,首先在条件这里,选择我们刚才添加到图表的策略脚本,因为我们需要的警报是基于这个策略的。

此时页面会发生变化,然后给警报随便取一个方便管理的名称。

接下来最重要的是在”消息“中填入刚才在欧易页面中生成的警报消息

点击通知跳转到警报通知页面。然后再Webhook URL中填入刚才欧易生成的Webhook链接(免费版不能使用该功能),最后点击创建警报。至于其它的警报生效时间和其它功能,可以根据需求自行调整。

返回到欧易,点击”完成“确认信号设置。

警报信号生效

按照交易流程,自动交易的原理是这样的:首先TradingView的服务器发出警报信息,警报信息会通过Webhook发送给欧易,欧易的服务器在收到信息之后执行交易。所以自动交易满足的前提条件是两边的警报设置同时激活。

首先检查欧易这边的设置。

可以看到已经生成交易信号,但是信号还没有生效。在生成信号之后还要再点击使用信号来设置成交金额及止盈止损,在这点上远不及老庄使用的TVCBOT那样方便。具体设置如下图所示:

首先我们要选择正确的交易对,因为我们在TradingView创建警报的时候是BTCUSDT,所以在这里要选择对应的BTCUSDT作为交易品种。

然后是杠杆和投入的保证金。这个保证金只是合约交易使用的保证金,并不是实际下单的保证金。我这个账号有189 U,直接拉满。

委托类型选择市价。因为TradingView的策略脚本是在成交之后才会产生信号,而不是提前产生信号,所以我们选择市价进场,用限价单的话可能会错过订单。

  • 使用保证金比例下单

使用保证金下单的方式只适用同一方只开一单的情况,例如”草龟交易法则“就属于这一类策略。在这种情况下,这种设置会比较方便。

此时,

下单数量 = 保证金 * 保证金比例 * 杠杆倍数 / 价格

  • 模拟交易

如果没有合约交易的经验,这部分内容可能并不太容易理解。我们经常说,实践出真知,我推荐大家可以使用模拟交易,先试验几单。最后再结合文章应概就能看明白了,这也是我为什么推荐欧易作为新手交易平台的原因之一。

模拟交易的入口可以从首页中的”交易“,”模拟交易“中进入。

  • 使用TradingView的仓位下单

在这种模式下,下单的数量是由TradingView的策略信号来决定的。此时的杠杆只影响订单的保证金,而不会影响下单的名义价值和数量。

为了更好的理解这个过程,我们引入订单”名义价值“的概念。

名义价值 = 合约数量 * 价格

假如TradingView那边策略的信号发出一笔名义价值为189 U的订单,此时我们在欧易中将杠杆设置成20倍。在这种情况下,实际成交的订单名义价值不变,只有保证金发生变化。

举个例子,我们在TradingView中将初始资金设置成189 U。

在回测结果的”交易清单“中,可以看到最近一单的合约数量是0.00776,这就是在欧易实际应该成交的订单数量,用这个数量乘以当时的价格就是订单的名义价值。

不过这样设置还是有一个问题,由于策略在之前已经累积了一部分收益,所以这个时候尽管我的初始资金设置的是189 U,但是我实际的资金已经变成了189 + 214 U,所以计算出来的合约数量肯定是不对的。

为了解决这个问题,我在策略脚本中设置了过滤交易时间的功能。在创建警报之前将起始时间限制在最近几天,这样得到的合约数量就没有问题。

在这种情况下,欧易的杠杆设置只会影响订单占用的保证金,而不会影响订单的名义价值。20倍杠杆使用的保证金就只有订单名义价值的20分之一。

友情提示:量化交易请尽理使用全仓交易模式,不要使用逐仓交易模式。全仓交易会共用合约账户中的全部保证金,而逐仓交易只会使用下单时的保证金。例如在20倍杠杆下,逐仓只要价格波动5%就会爆仓,使用全仓交易就没有这个问题,它的风险只与你订单的名义价值相关。只要你合理的控制下单仓位,就不会爆仓。

关于这部分设置,请务必使用模拟账户理解清楚之后再实操。

  • 其它设置

”草龟“策略只会在同一个方向下一单,所以”允许多次进场“即使设置了也没有意义,暂时就不需要了。具体使用那一种下单数量要根据具体情况来决定。像这个策略就比较适合”占用保证金比例“下单。如果有比较复杂的加减仓操作,就要按照TradingView的数量来下单。

作为新手,小白同学可能暂时难以理解,不过没有关系,多试几次就懂了。相信我,这并不难,只是需要一点点经验。

至于止盈和止损,理论上完全可以交给策略来控制。但是为了防止黑天鹅,可以将止盈和止损均设置成25%,以防止极端情况发生。使用我的草龟策略,正常情况肯定达不到这么高的波动。最后点击创建策略,就大功告成了。

  • 管理TradingView的警报

TradingView的警报可以在右边栏的警报页面中进行管理,在这里可以看到刚才创建的警报。除此之外还可以暂停或者删除警报,以及修改警报的设置。

目前老庄的20个警报限额已经跑满了,这种自动对接的方式实际使用下来真的很安逸,但是提前条件是策略要给力。如果你对策略没有信心,可以简单粗暴的在Bitget跟单我的策略(链接)。

总结

通过TradingView的警报功能,可以将策略生成的交易信息发送到欧易的对接地址,欧易的服务器会根据信号信息自动执行相关操作。首先需要在欧易创建策略信号,然后根据生成的警报信息在TradingView创建警报并指定Webhook地址,最后在欧易的策略信号设置好”使用信号“。量化交易,原来也可以很简单!

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